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具有常數係數的二階齊次線性常微分方程

根據特徵方程的判別式符號,探討各種情況下常數係數齊次線性常微分方程的一般解形式。

具有常數係數的二階齊次線性常微分方程

TL;DR

  • 具有常數係數的二階齊次線性常微分方程:$y^{\prime\prime} + ay^{\prime} + by = 0$
  • 特徵方程(characteristic equation):$\lambda^2 + a\lambda + b = 0$
  • 根據特徵方程的判別式 $a^2 - 4b$ 的符號,一般解的形式可分為三種情況,如下表所示
情況特徵方程的解常微分方程解的基底常微分方程的一般解
I兩個不同實根
$\lambda_1$, $\lambda_2$
$e^{\lambda_1 x}$, $e^{\lambda_2 x}$$y = c_1e^{\lambda_1 x} + c_2e^{\lambda_2 x}$
II實重根
$\lambda = -\cfrac{1}{2}a$
$e^{-ax/2}$, $xe^{-ax/2}$$y = (c_1 + c_2 x)e^{-ax/2}$
III共軛複根
$\lambda_1 = -\cfrac{1}{2}a + i\omega$,
$\lambda_2 = -\cfrac{1}{2}a - i\omega$
$e^{-ax/2}\cos{\omega x}$,
$e^{-ax/2}\sin{\omega x}$
$y = e^{-ax/2}(A\cos{\omega x} + B\sin{\omega x})$

Prerequisites

特徵方程 (characteristic equation)

讓我們考慮係數 $a$ 和 $b$ 為常數的二階齊次線性常微分方程

\[y^{\prime\prime} + ay^{\prime} + by = 0 \label{eqn:ode_with_constant_coefficients}\tag{1}\]

這種形式的方程在機械和電氣振盪中有重要的應用。

在之前的伯努利方程(Bernoulli Equation)中,我們求解了邏輯斯方程的一般解,根據那篇文章,具有常數係數 $k$ 的一階線性常微分方程

\[y^\prime + ky = 0\]

的解是指數函數 $y = ce^{-kx}$。(在該文章的方程(4)中,當 $A=-k$, $B=0$ 時)

因此,對於類似形式的方程($\ref{eqn:ode_with_constant_coefficients}$),我們可以先嘗試

\[y=e^{\lambda x}\label{eqn:general_sol}\tag{2}\]

形式的解。

當然,這只是一個猜測,並不能保證一般解真的是這種形式。但是,只要我們能找到兩個線性獨立的解,根據二階齊次線性常微分方程中討論的疊加原理,我們就能求出一般解。
稍後我們會看到,在某些情況下需要尋找其他形式的解

將式($\ref{eqn:general_sol}$)及其導數

\[y^\prime = \lambda e^{\lambda x}, \quad y^{\prime\prime} = \lambda^2 e^{\lambda x}\]

代入方程($\ref{eqn:ode_with_constant_coefficients}$),得到

\[(\lambda^2 + a\lambda + b)e^{\lambda x} = 0\]

因此,如果 $\lambda$ 是特徵方程(characteristic equation)

\[\lambda^2 + a\lambda + b = 0 \label{eqn:characteristic_eqn}\tag{3}\]

的解,那麼指數函數($\ref{eqn:general_sol}$)就是常微分方程($\ref{eqn:ode_with_constant_coefficients}$)的解。求解二次方程($\ref{eqn:characteristic_eqn}$),得到

\[\begin{align*} \lambda_1 &= \frac{1}{2}\left(-a + \sqrt{a^2 - 4b}\right), \\ \lambda_2 &= \frac{1}{2}\left(-a - \sqrt{a^2 + 4b}\right) \end{align*}\label{eqn:lambdas}\tag{4}\]

因此,兩個函數

\[y_1 = e^{\lambda_1 x}, \quad y_2 = e^{\lambda_2 x} \tag{5}\]

是方程($\ref{eqn:ode_with_constant_coefficients}$)的解。

特徵方程(characteristic equation)輔助方程(auxiliary equation)這兩個術語經常被混用,它們完全是同一個意思。使用哪一個術語都可以。

現在,根據特徵方程($\ref{eqn:characteristic_eqn}$)的判別式 $a^2 - 4b$ 的符號,我們可以將情況分為三種:

  • $a^2 - 4b > 0$:兩個不同的實根
  • $a^2 - 4b = 0$:實重根
  • $a^2 - 4b < 0$:共軛複根

根據特徵方程判別式符號的一般解形式

I. 兩個不同實根 $\lambda_1$ 和 $\lambda_2$

在這種情況下,方程($\ref{eqn:ode_with_constant_coefficients}$)在任意區間上的解的基底是

\[y_1 = e^{\lambda_1 x}, \quad y_2 = e^{\lambda_2 x}\]

因此,一般解為

\[y = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x} \label{eqn:general_sol_1}\tag{6}\]

II. 實重根 $\lambda = -\cfrac{a}{2}$

當 $a^2 - 4b = 0$ 時,二次方程($\ref{eqn:characteristic_eqn}$)只有一個解 $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2 = -\cfrac{a}{2}$,因此我們只能得到一個形如 $y = e^{\lambda x}$ 的解

\[y_1 = e^{-(a/2)x}\]

為了找到基底,我們需要找到與 $y_1$ 線性獨立的第二個解 $y_2$。

在這種情況下,我們可以使用之前學過的降階法。假設第二個解的形式為 $y_2=uy_1$,則

\[\begin{align*} y_2 &= uy_1, \\ y_2^{\prime} &= u^{\prime}y_1 + uy_1^{\prime}, \\ y_2^{\prime\prime} &= u^{\prime\prime}y_1 + 2u^{\prime}y_1^{\prime} + uy_1^{\prime\prime} \end{align*}\]

將這些代入方程($\ref{eqn:ode_with_constant_coefficients}$),得到

\[(u^{\prime\prime}y_1 + 2u^\prime y_1^\prime + uy_1^{\prime\prime}) + a(u^\prime y_1 + uy_1^\prime) + buy_1 = 0\]

整理 $u^{\prime\prime}$, $u^\prime$, $u$ 各項,得到

\[y_1u^{\prime\prime} + (2y_1^\prime + ay_1)u^\prime + (y_1^{\prime\prime} + ay_1^\prime + by_1)u = 0\]

由於 $y_1$ 是方程($\ref{eqn:ode_with_constant_coefficients}$)的解,最後一個括號內的表達式為 $0$,且

\[2y_1^\prime = -ae^{-ax/2} = -ay_1\]

所以第一個括號內的表達式也為 $0$。因此只剩下 $u^{\prime\prime}y_1 = 0$,從而 $u^{\prime\prime}=0$。積分兩次得到 $u = c_1x + c_2$,其中積分常數 $c_1$ 和 $c_2$ 可以是任意值,所以我們可以簡單地選擇 $c_1=1$, $c_2=0$,即 $u=x$。這樣 $y_2 = uy_1 = xy_1$,且 $y_1$ 和 $y_2$ 線性獨立,因此它們構成基底。所以,當特徵方程($\ref{eqn:characteristic_eqn}$)有重根時,方程($\ref{eqn:ode_with_constant_coefficients}$)在任意區間上的解的基底是

\[e^{-ax/2}, \quad xe^{-ax/2}\]

對應的一般解為

\[y = (c_1 + c_2x)e^{-ax/2} \label{eqn:general_sol_2}\tag{7}\]

III. 共軛複根 $-\cfrac{1}{2}a + i\omega$ 和 $-\cfrac{1}{2}a - i\omega$

在這種情況下,$a^2 - 4b < 0$ 且 $\sqrt{-1} = i$,所以從式($\ref{eqn:lambdas}$)得到

\[\cfrac{1}{2}\sqrt{a^2 - 4b} = \cfrac{1}{2}\sqrt{-(4b - a^2)} = \sqrt{-(b-\frac{1}{4}a^2)} = i\sqrt{b - \frac{1}{4}a^2}\]

定義實數 $\sqrt{b-\cfrac{1}{4}a^2} = \omega$。

有了這個定義,特徵方程($\ref{eqn:characteristic_eqn}$)的解是共軛複根 $\lambda = -\cfrac{1}{2}a \pm i\omega$,對應的方程($\ref{eqn:ode_with_constant_coefficients}$)的兩個複解為

\[\begin{align*} e^{\lambda_1 x} &= e^{-(a/2)x + i\omega x}, \\ e^{\lambda_2 x} &= e^{-(a/2)x - i\omega x} \end{align*}\]

但在這種情況下,我們也可以得到實數解的基底,方法如下。

利用歐拉公式(Euler formula)

\[e^{it} = \cos t + i\sin t \label{eqn:euler_formula}\tag{8}\]

以及將 $t$ 替換為 $-t$ 得到的

\[e^{-it} = \cos t - i\sin t\]

將這兩個式子相加和相減,得到

\[\begin{align*} \cos t &= \frac{1}{2}(e^{it} + e^{-it}), \\ \sin t &= \frac{1}{2i}(e^{it} - e^{-it}). \end{align*} \label{eqn:cos_and_sin}\tag{9}\]

對於具有實部 $r$ 和虛部 $it$ 的複變數 $z = r + it$,複指數函數 $e^z$ 可以用實函數 $e^r$, $\cos t$ 和 $\sin t$ 定義如下:

\[e^z = e^{r + it} = e^r e^{it} = e^r(\cos t + i\sin t) \label{eqn:complex_exp}\tag{10}\]

令 $r=-\cfrac{1}{2}ax$, $t=\omega x$,則可以寫成

\[\begin{align*} e^{\lambda_1 x} &= e^{-(a/2)x + i\omega x} = e^{-(a/2)x}(\cos{\omega x} + i\sin{\omega x}) \\ e^{\lambda_2 x} &= e^{-(a/2)x - i\omega x} = e^{-(a/2)x}(\cos{\omega x} - i\sin{\omega x}) \end{align*}\]

根據疊加原理,上述複解的和與常數倍也是解。因此,將兩個等式相加並乘以 $\cfrac{1}{2}$,得到第一個實數解 $y_1$:

\[y_1 = e^{-(a/2)x} \cos{\omega x}. \label{eqn:basis_1}\tag{11}\]

同樣,從第一個等式減去第二個等式並乘以 $\cfrac{1}{2i}$,得到第二個實數解 $y_2$:

\[y_2 = e^{-(a/2)x} \sin{\omega x}. \label{eqn:basis_2}\tag{12}\]

由於 $\cfrac{y_1}{y_2} = \cot{\omega x}$ 不是常數,所以 $y_1$ 和 $y_2$ 在所有區間上線性獨立,因此構成方程($\ref{eqn:ode_with_constant_coefficients}$)實數解的基底。由此得到一般解

\[y = e^{-ax/2}(A\cos{\omega x} + B\sin{\omega x}) \quad \text{(}A,\, B\text{為任意常數)} \label{eqn:general_sol_3}\tag{13}\]
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